Сравнение FCPGX с WMICX

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции WMICX немного отстают с 13.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMICX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCPGX и WMICX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и WMICX.

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.