Сравнение FCPGX с WMICX
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.76%/yr vs 14.28%/yr for WMICX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью 12.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции WMICX немного отстают с 14.28%.
FCPGX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 14.76%
WMICX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам FCPGX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 17.99% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 12.57% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Correlation
The correlation between FCPGX and WMICX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between FCPGX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
FCPGX
WMICX
Сравнение FCPGX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPGX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 6.85 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и WMICX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -65.21% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.32% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -29.44% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -48.70% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -50.96% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -11.36% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -13.34% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.13% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и WMICX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.63% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 13.77% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 19.42% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.49% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.37% | -1.53% |
Сравнение комиссий FCPGX и WMICX
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и WMICX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.41% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
FCPGX and WMICX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to WMICX (5.63%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs WMICX's -65.21%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор