PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPGX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с PIMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.91%/yr vs 4.55%/yr for PIMIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FCPGX charges 0.88%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 14.91% против 4.55% соответственно.

FCPGX

1 день
0.46%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
15.08%
С начала года
23.74%
1 год
37.64%
3 года*
20.38%
5 лет*
9.40%
10 лет*
14.91%

PIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.98%
1 год
7.11%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		23.74%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.98%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between FCPGX and PIMIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.14

Over the past year, FCPGX and PIMIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с VBKFCPGX с FBGRXFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с BNDPIMIX с JMSIX

Доходность на риск

FCPGX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPGXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.02

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

6.78

+4.91

FCPGX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и PIMIX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-13.39%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-3.69%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-3.84%

-24.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-13.34%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-13.39%

-25.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.95%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.68%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.10%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и PIMIX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.13%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

3.50%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

4.13%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

4.88%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

4.26%

+18.64%

Сравнение комиссий FCPGX и PIMIX

FCPGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и PIMIX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PIMIX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.16%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.79%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and PIMIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (5.48%) compared to PIMIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор