Сравнение FCPGX с FLPSX
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.70%/yr vs 11.52%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FCPGX charges 0.88%/yr vs 0.87%/yr for FLPSX.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и FLPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 14.70% против 11.52% соответственно.
FCPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 14.70%
- Всё время*
- 12.35%
FLPSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCPGX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 25.51% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 17.90% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Correlation
The correlation between FCPGX and FLPSX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between FCPGX and FLPSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
FCPGX
FLPSX
Сравнение FCPGX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPGX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.26 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и FLPSX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FLPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -54.81% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.87% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -17.66% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -18.76% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -38.16% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -5.64% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и FLPSX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.08% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 9.08% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 12.47% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.13% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.27% | +5.69% |
Сравнение комиссий FCPGX и FLPSX
FCPGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLPSX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и FLPSX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FLPSX в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.09% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.27% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
FCPGX and FLPSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (6.79%) compared to FLPSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FLPSX's -54.81%.
FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FLPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор