Сравнение FCOR с FLOT
FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. FCOR is actively managed, while FLOT is passively managed. Over the past 10 years, FCOR returned 2.92%/yr vs 3.05%/yr for FLOT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности FCOR и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCOR имеют среднегодовую доходность 2.92%, а акции FLOT немного впереди с 3.05%.
FCOR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.92%
FLOT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам FCOR и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 1.05% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.05% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between FCOR and FLOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOR vs. FLOT — Ранг доходности на риск
FCOR
FLOT
Сравнение FCOR c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCOR | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.12 | -1.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 11.08 | -9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 102.54 | -97.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCOR и FLOT
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOR | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -13.54% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -0.43% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -1.57% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -2.36% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -13.54% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.21% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.05% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и FLOT
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOR | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.21% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.63% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 0.75% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 1.78% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.15% | +2.96% |
Сравнение комиссий FCOR и FLOT
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и FLOT
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FCOR and FLOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCOR has higher volatility (1.40%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs FLOT's -13.54%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.05% vs 2.92% for FCOR. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.05% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.52% for FCOR.
FCOR is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.15% for FLOT.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCOR и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор