PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCOM returned 7.62%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

FCOM

1 день
0.93%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.84%
3 года*
23.97%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.03%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%12.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between FCOM and QQQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between FCOM and QQQM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и QQQM

Секторы
FCOM
QQQM

Коммуникационные услуги

98.5%
15.8%

Технологии

1.2%
53.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
12.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
QQQM
15.8%

Технологии

FCOM
1.2%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
QQQM
12.3%

Недвижимость

FCOM
0.1%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

FCOM

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

QQQM
7.7%

Энергетика

FCOM

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

FCOM

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FCOM

-

QQQM
4.2%

Промышленность

FCOM

-

QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

FCOM

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FCOM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.58

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.38

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.43

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

13.15

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FCOM и QQQM

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-35.04%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.96%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-22.70%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-35.04%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.75%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.24%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.11%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и QQQM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.36% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.06%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.91%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.11%

-1.16%

Сравнение комиссий FCOM и QQQM

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и QQQM

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and QQQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to FCOM (4.36%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 7.62% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.42% for QQQM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор