PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

FCOM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.97% соответственно.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий FCOM и FPX

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.05

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.19

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

10.78

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между FCOM и FPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FPX

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FPX

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-56.29%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.19%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-43.14%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-43.14%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-6.75%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-11.43%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.20%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FPX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 6.45%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.11%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

18.68%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

29.37%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

26.54%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

24.17%

-3.23%