PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FCOM is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FCOM returned 19.84% vs 27.08% for FELG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.79%.

FCOM

1 день
0.93%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.84%
3 года*
23.97%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.03%

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FELG

2026 (YTD)202520242023
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%4.16%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FCOM and FELG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between FCOM and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и FELG

Секторы
FCOM
FELG

Коммуникационные услуги

98.5%
13.8%

Технологии

1.2%
53.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.5%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
FELG
13.8%

Технологии

FCOM
1.2%
FELG
53.9%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
FELG
11.5%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FELG
0.0%

Сырьевые материалы

FCOM

-

FELG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FELG
1.0%

Энергетика

FCOM

-

FELG
1.1%

Финансовые услуги

FCOM

-

FELG
4.7%

Здравоохранение

FCOM

-

FELG
6.3%

Промышленность

FCOM

-

FELG
7.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FCOM vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

5.75

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FELG

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-23.89%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.17%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.25%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.52%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.72%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FELG

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.47%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.59%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.45%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.87%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.87%

+1.08%

Сравнение комиссий FCOM и FELG

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FELG

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FELG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.36%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs 19.84% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FCOM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.34% for FELG.

Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор