Сравнение FCOM с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FCOM и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOM и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOM и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -6.08% | 26.06% | 33.05% | 4.16% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FCOM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.09%
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOM и FELG
FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCOM vs. FELG — Ранг доходности на риск
FCOM
FELG
Сравнение FCOM c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOM | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.39 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FCOM и FELG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и FELG
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.99% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOM и FELG
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -23.89% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -16.17% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -11.99% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.57% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.73% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и FELG
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.45% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 22.60% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.23% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.23% | +0.71% |