Сравнение FCOM с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FCOM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	-6.08%	26.06%	33.05%	11.06%
DARP Grizzle Growth ETF	5.52%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FCOM

1 день: 0.78%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -6.08%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 22.46%

3 года*: 24.49%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 11.09%

DARP

1 день: 1.18%

1 месяц: -6.55%

С начала года: 5.52%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 64.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FCOM:

FCOM с XLC FCOM с VOX FCOM с FBMPX FCOM с FTEC FCOM с IXP FCOM с FNCL FCOM с VOO

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий FCOM и DARP

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCOM	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	2.19	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	2.74	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.40	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	4.15	-2.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	17.03	-10.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCOM	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	2.19	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	1.13	-0.57

Корреляция

Корреляция между FCOM и DARP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и DARP

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности DARP в 0.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.99%	0.88%	0.87%	0.77%	1.04%	0.90%	0.68%	0.86%	2.78%	11.70%	2.27%	2.92%
DARP Grizzle Growth ETF	0.41%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и DARP

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCOM	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.76%	-30.27%	-16.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-15.92%	+2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.76%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.22%	-8.02%	-1.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-4.84%	-3.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	3.88%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и DARP

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 6.45%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCOM	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	9.11%	-2.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.61%	19.29%	-7.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.30%	29.51%	-9.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.20%	26.41%	-5.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.94%	26.41%	-5.47%

Сравнение FCOM с DARP

Доходность

Сравнение доходности FCOM и DARP

Сравнение доходности по годам FCOM и DARP

Доходность по периодам

FCOM

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCOM и DARP

Доходность на риск

FCOM vs. DARP — Ранг доходности на риск

FCOM

DARP

Сравнение FCOM c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCOM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и DARP

Просадки

Сравнение просадок FCOM и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)