PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCOM is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FCOM returned 7.42%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%6.22%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between FCOM and CCOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.13

The correlation between FCOM and CCOR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и CCOR

Секторы
FCOM
CCOR

Коммуникационные услуги

98.5%
8.7%

Технологии

1.2%
16.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.4%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
CCOR
8.7%

Технологии

FCOM
1.2%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
CCOR
9.4%

Недвижимость

FCOM
0.1%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

FCOM

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

CCOR
6.8%

Энергетика

FCOM

-

CCOR
7.2%

Финансовые услуги

FCOM

-

CCOR
17.7%

Здравоохранение

FCOM

-

CCOR
10.8%

Промышленность

FCOM

-

CCOR
9.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FCOM vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.87

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-1.15

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.69

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

-1.59

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.87

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FCOM и CCOR

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-22.99%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.75%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-12.31%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-22.99%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-20.03%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.29%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.77%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и CCOR

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.78%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

4.96%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

6.93%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

11.10%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

10.75%

+10.21%

Сравнение комиссий FCOM и CCOR

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и CCOR

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and CCOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.24%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FCOM leads with 7.42% vs -2.56% for CCOR. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCOM has performed better with a 7.42% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.94% for FCOM.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 1.09% for CCOR.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор