PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCOM tracks the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCOM returned 5.87%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

FCOM

1 день
0.32%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.56%
1 год
12.42%
3 года*
21.58%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.09%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-5.47%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.52%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between FCOM and BIBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FCOM and BIBL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCOM и BIBL

Секторы
FCOM
BIBL

Коммуникационные услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%
31.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

27.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.0%
BIBL

-

Технологии

FCOM
1.7%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.2%
BIBL
0.3%

Недвижимость

FCOM
0.1%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

FCOM

-

BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

BIBL
0.4%

Энергетика

FCOM

-

BIBL
6.0%

Финансовые услуги

FCOM

-

BIBL
8.5%

Здравоохранение

FCOM

-

BIBL
4.1%

Промышленность

FCOM

-

BIBL
27.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FCOM vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCOMBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.45

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.25

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.51

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

19.18

-15.93

FCOM vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCOM и BIBL

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-36.12%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.94%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-20.60%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-30.85%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-2.18%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-7.00%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.10%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и BIBL

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 5.56%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.91%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.67%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

16.47%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

19.76%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.11%

-0.11%

Сравнение комиссий FCOM и BIBL

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и BIBL

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.02%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and BIBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to FCOM (5.56%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.30% vs 5.87% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.30% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

FCOM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for BIBL.

FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Inspire. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор