Сравнение FCO с UTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).
Доходность
Сравнение доходности FCO и UTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCO и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO Aberdeen Global Income Fund, Inc. | 14.91% | -40.54% | 5.60% | 54.99% | -23.62% | 2.57% | 11.43% | 25.17% | -10.65% | 22.01% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 9.32% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Фундаментальные показатели
FCO:
$42.45M
UTF:
$2.51B
FCO:
$0.68
UTF:
$6.79
FCO:
4.62
UTF:
3.81
FCO:
3.95
UTF:
6.47
FCO:
1.04
UTF:
0.88
FCO:
$10.73M
UTF:
$387.16M
FCO:
$5.77M
UTF:
$388.42M
FCO:
$16.10M
UTF:
$765.72M
Доходность по периодам
С начала года, FCO показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 3.02% против 11.34% соответственно.
FCO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -35.18%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 3.02%
UTF
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCO vs. UTF — Ранг доходности на риск
FCO
UTF
Сравнение FCO c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCO | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.70 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.97 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.99 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.24 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCO | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.70 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FCO и UTF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCO и UTF
Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности UTF в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO Aberdeen Global Income Fund, Inc. | 26.67% | 28.72% | 14.24% | 13.00% | 17.43% | 11.44% | 10.63% | 10.45% | 11.80% | 9.52% | 10.55% | 10.92% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.13% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок FCO и UTF
Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и UTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCO | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -72.62% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.98% | -11.99% | -44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | -30.28% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.98% | -52.53% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.99% | -4.42% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -10.44% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 5.29% | +32.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCO и UTF
Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCO | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 4.56% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 9.43% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 15.70% | +30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 18.51% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 23.38% | +3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCO и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Global Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности