PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCO и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FCO превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.26% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCO
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Доходность на риск

FCO vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.04

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.45

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.58

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.61

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.04

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между FCO и BOND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и BOND

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности BOND в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок FCO и BOND

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-19.71%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-3.29%

-53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-19.71%

-37.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-19.71%

-37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-1.94%

-42.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-3.53%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

1.13%

+36.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и BOND

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

1.83%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

2.70%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

4.72%

+41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

5.73%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

5.07%

+21.35%