PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCO с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с GSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCO и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCO и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 3.18% против 6.81% соответственно.

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с FAXFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCO
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Доходность на риск

FCO vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCO c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.39

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.90

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.17

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCO vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.39

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.69

-0.54

Корреляция

Корреляция между FCO и GSBFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCO и GSBFX

Дивидендная доходность FCO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, что больше доходности GSBFX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок FCO и GSBFX

Максимальная просадка FCO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-37.04%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.98%

-6.41%

-50.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-15.94%

-41.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.98%

-23.42%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-3.16%

-40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-4.20%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

1.38%

+36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и GSBFX

Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

2.71%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

4.17%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

7.54%

+38.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

7.38%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

7.97%

+18.45%