Сравнение FCNVX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.67% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и VUSFX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FCNVX
VUSFX
Сравнение FCNVX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 6.66 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 11.92 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 3.66 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 12.88 | +8.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 74.29 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 6.66 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 4.21 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 3.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.94 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и VUSFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и VUSFX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и VUSFX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.71% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.35% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -1.71% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -1.71% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.15% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и VUSFX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.28% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.43% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.67% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.81% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 0.68% | +0.35% |