Сравнение FCNVX с VMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и VMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и VMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.17% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VMBIX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции VMBIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.39% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
VMBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и VMBIX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. VMBIX — Ранг доходности на риск
FCNVX
VMBIX
Сравнение FCNVX c VMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | VMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.35 | 1.19 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.77 | 1.72 | +14.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.80 | 1.22 | +5.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.28 | 2.09 | +19.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.05 | 5.86 | +78.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.19 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.73 | 0.07 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.46 | 0.29 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.51 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и VMBIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и VMBIX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VMBIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.89% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и VMBIX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VMBIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и VMBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -17.44% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.58% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -17.11% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -17.44% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.52% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.92% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и VMBIX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | VMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.68% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.49% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.30% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 6.33% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 4.76% | -3.73% |