PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNTX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNTX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%-0.54%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FCNTX и SWLGX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCNTX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.17

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

4.02

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.06

Корреляция

Корреляция между FCNTX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и SWLGX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и SWLGX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNTXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-32.69%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.16%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-32.69%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-13.03%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.13%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.69%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и SWLGX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.51% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNTXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.40%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

22.57%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

21.52%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.81%

-3.17%