PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCNTX returned 15.12%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-16.39%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FCNTX and FNILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FCNTX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FCNTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.48

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.36

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.28

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

15.01

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FNILX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-33.76%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.01%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-19.08%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-25.40%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.37%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.97%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FNILX

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.88%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.99%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

11.93%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.25%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.04%

-0.36%

Сравнение комиссий FCNTX и FNILX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FNILX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FNILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.26%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор