Сравнение FCNTX с COST
FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.84%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции FCNTX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.84% против 21.80% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 17.84%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам FCNTX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.10% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FCNTX and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between FCNTX and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. COST — Ранг доходности на риск
FCNTX
COST
Сравнение FCNTX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.23 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.51 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и COST
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -53.39% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.42% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -20.74% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -31.40% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -31.40% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -13.49% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -13.36% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 6.64% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и COST
Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.13% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 14.53% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.88% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.76% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.98% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и COST
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.36% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FCNTX and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (6.47%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs COST's -53.39%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор