PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNCA с AAPB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, FCNCA returned 17.66%/yr vs 23.28%/yr for AAPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 21.68%.

FCNCA

1 день
1.36%
1 месяц
4.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
5.46%
1 год
14.87%
3 года*
17.66%
5 лет*
19.39%
10 лет*
23.71%

AAPB

1 день
-2.48%
1 месяц
13.79%
С начала года
21.68%
6 месяцев
15.45%
1 год
109.30%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-3.11%1.99%49.46%87.73%-5.51%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		21.68%-0.93%47.02%77.21%-38.44%

Correlation

The correlation between FCNCA and AAPB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

FCNCA vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCAAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.45

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.07

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.91

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

9.42

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCAAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.45

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и AAPB

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCAAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-58.13%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-28.11%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-58.13%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-4.88%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-19.33%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

11.65%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и AAPB

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCAAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

10.69%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

31.97%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

44.89%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.73%

51.29%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

51.29%

-13.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и AAPB

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AAPB в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.61%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and AAPB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (10.69%) compared to FCNCA (7.90%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs AAPB's -58.13%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор