PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с VVOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.54%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%.

FCMVX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.16%
С начала года
4.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
21.28%
3 года*
38.46%
5 лет*
22.38%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FCMVX и VVOAX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Доходность на риск

FCMVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.54

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.31

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.79

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCMVX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и VVOAX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.73%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и VVOAX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-62.08%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.21%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-24.05%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.20%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.80%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) составляет 6.42%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.77%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.27%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.91%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

21.05%

+39.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

24.19%

+24.00%