PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMVX с FDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both funds - FCMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Over the past 5 years, FCMVX returned 24.18%/yr vs 16.35%/yr for FDMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

FCMVX

1 день
0.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
19.80%
6 месяцев
20.81%
1 год
38.86%
3 года*
44.29%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMVX и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		19.80%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%12.66%

Correlation

The correlation between FCMVX and FDMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.71

The correlation between FCMVX and FDMO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с ARFFXFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

FCMVX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.74

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.72

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

10.82

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FDMO

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMVXFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-33.94%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.22%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-21.88%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-25.44%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.32%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.42%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FDMO

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 4.64% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMVXFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.10%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.49%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

19.00%

+41.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.78%

19.50%

+28.28%

Сравнение комиссий FCMVX и FDMO

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FDMO

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FDMO в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.13%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FCMVX and FDMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.72%) compared to FCMVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs FDMO's -33.94%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMVX и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор