PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с TCVIXFCMVX с ARFFX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM

Сравнение комиссий FCMVX и FDMO

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FCMVX vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.05

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.46

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между FCMVX и FDMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FDMO

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FDMO в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FDMO

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-33.94%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.33%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-25.44%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-7.73%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-5.49%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FDMO

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.55%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.66%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.24%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

18.98%

+41.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

19.55%

+28.65%