PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%18.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIXFCMVX с ARFFX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FCMVX и SPMO

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FCMVX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.90

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между FCMVX и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и SPMO

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и SPMO

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-30.95%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.70%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-22.74%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-7.31%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.66%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и SPMO

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.22%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.80%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.77%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

19.08%

+41.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

20.09%

+28.11%