PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMVX с FSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FCMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCMVX returned 24.19%/yr vs 8.41%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.78%.

FCMVX

1 день
1.28%
1 месяц
4.59%
С начала года
19.48%
6 месяцев
20.77%
1 год
37.65%
3 года*
44.16%
5 лет*
24.19%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMVX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		19.48%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%10.27%

Correlation

The correlation between FCMVX and FSMDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.93

The correlation between FCMVX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFXFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

FCMVX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.75

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.51

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.87

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

11.06

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.75

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FSMDX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMVXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-40.35%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.16%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-20.92%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-26.07%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-4.96%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.11%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FSMDX

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMVXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.31%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.93%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.42%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

18.26%

+42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

19.32%

+28.47%

Сравнение комиссий FCMVX и FSMDX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FSMDX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.14%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCMVX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCMVX has higher volatility (4.81%) compared to FSMDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs FSMDX's -40.35%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMVX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор