PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-16.11%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FCMVX и FNILX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FCMVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.14

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.32

Корреляция

Корреляция между FCMVX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и FNILX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и FNILX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-33.76%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.18%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-25.40%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-6.36%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-5.47%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.57%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и FNILX

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.33%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.59%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

18.44%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

17.27%

+43.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

20.19%

+28.01%