PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCMVX с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMVX с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FCMVX returned 26.62%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

FCMVX

1 день
0.13%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
16.72%
С начала года
25.05%
1 год
38.49%
3 года*
42.59%
5 лет*
26.62%
10 лет*
—

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMVX и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		25.05%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-17.63%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between FCMVX and AUSF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FCMVX and AUSF has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FCMVX vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCMVXAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.67

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.44

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.93

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

8.34

+6.44

FCMVX vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и AUSF

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMVXAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-44.25%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-5.84%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-12.29%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-14.23%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.18%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и AUSF

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 3.98% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMVXAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.28%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

10.31%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.60%

13.63%

+46.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

18.99%

+28.53%

Сравнение комиссий FCMVX и AUSF

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и AUSF

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.95%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FCMVX and AUSF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCMVX has higher volatility (3.98%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs AUSF's -44.25%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMVX и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор