PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMO.NEO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCMO.NEO returned 33.56%/yr vs 24.12%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.87%.

FCMO.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
3.78%
С начала года
21.49%
6 месяцев
19.93%
1 год
38.25%
3 года*
33.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.83%
1 год
31.47%
3 года*
24.12%
5 лет*
17.27%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		21.49%14.07%53.26%13.09%-14.21%18.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.16%12.42%35.71%23.54%-12.34%17.46%

Correlation

The correlation between FCMO.NEO and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between FCMO.NEO and VOO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FCCV.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.72

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.63

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.67

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

13.96

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.15

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и VOO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMO.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-27.65%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.62%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-18.93%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.24%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.26%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и VOO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.33%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

8.81%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

11.63%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

14.91%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

16.28%

+5.42%

Сравнение комиссий FCMO.NEO и VOO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и VOO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FCMO.NEO and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.

FCMO.NEO is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор