PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

FCMO.NEO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FINN.NEO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.03%20.61%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 3.03%.

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FINN.NEO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.05

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.83

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

8.88

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FINN.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FINN.NEO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-25.66%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.94%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.36%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.21%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) составляет 8.84%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.88%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

17.57%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

24.65%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

22.04%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.04%

-1.36%