Сравнение FCMO.NEO с FDMO
FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from Fidelity - FCMO.NEO tracks the Fidelity Canada U.S. Momentum Index while FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCMO.NEO returned 33.56%/yr vs 30.14%/yr for FDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и FDMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как FDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 16.82%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 21.49% | 14.07% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 18.26% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 16.82% | 15.86% | 44.19% | 22.04% | -13.57% | 17.73% |
Correlation
The correlation between FCMO.NEO and FDMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between FCMO.NEO and FDMO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. FDMO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
FDMO
Сравнение FCMO.NEO c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.05 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 10.48 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и FDMO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке FDMO в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -27.57% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.62% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -21.77% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.76% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и FDMO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.65% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 12.74% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 16.17% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.24% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.94% | +3.76% |
Сравнение комиссий FCMO.NEO и FDMO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FDMO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FDMO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.30% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.56% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FCMO.NEO and FDMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.
FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.29% for FDMO.
Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и FDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор