PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCMO.NEO с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как FDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 16.82%.


FCMO.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
6.86%
С начала года
21.49%
6 месяцев
18.05%
1 год
37.84%
3 года*
33.56%
5 лет*
10 лет*

FDMO

1 день
0.10%
1 месяц
8.01%
С начала года
16.82%
6 месяцев
13.72%
1 год
35.31%
3 года*
30.14%
5 лет*
19.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FDMO


2026 (YTD)20252024202320222021
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
21.49%14.07%53.26%13.09%-14.21%18.26%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
16.82%15.86%44.19%22.04%-13.57%17.73%

Correlation

The correlation between FCMO.NEO and FDMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.64

The correlation between FCMO.NEO and FDMO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCMO.NEOFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.05

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

10.48

+1.58

FCMO.NEO vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCMO.NEOFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.93

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FDMO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке FDMO в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FDMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCMO.NEOFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-27.57%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.62%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-21.77%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.76%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FDMO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCMO.NEOFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.65%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.74%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

16.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

17.24%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.94%

+3.76%

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FDMO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FDMO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FDMO в 0.56%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы


FCMO.NEO and FDMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.

FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.29% for FDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор