Сравнение FCMO.NEO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
FCMO.NEO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 1.46% | 14.07% | 26.59% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.28% | 23.20% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 7.28%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMO.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMO.NEO и VMO.TO
И FCMO.NEO, и VMO.TO имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
VMO.TO
Сравнение FCMO.NEO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.95 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 11.41 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCMO.NEO и VMO.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и VMO.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VMO.TO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.79% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и VMO.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -30.53% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.07% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.15% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.28% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.18% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и VMO.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеют волатильность 8.78% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.05% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 15.90% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 22.59% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.54% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.86% | +2.80% |