PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FCCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FCCV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO).

FCMO.NEO и FCCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCCV.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 7.01%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Canadian Value ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с TLV.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCCV.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFCCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.56

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.16

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.77

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

16.10

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FCCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCCV.TO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFCCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.56

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.40

-0.38

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCCV.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCCV.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCCV.TO в 1.72%

TTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCCV.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFCCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-19.81%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.44%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.37%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.68%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCCV.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFCCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.76%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.12%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

16.75%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

14.86%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

14.82%

+5.84%