PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 21.96% против 9.31% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FCGSX и VTMGX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.44

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

9.56

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.57

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.29

+0.60

Корреляция

Корреляция между FCGSX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и VTMGX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и VTMGX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-60.58%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.67%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-29.71%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.68%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-9.01%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-14.74%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и VTMGX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 8.15% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.83%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.28%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

16.68%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

15.65%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

16.45%

+6.74%