PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 21.96% против 20.34% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FCGSX и FDGRX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.12

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

7.42

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCGSX и FDGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FDGRX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FDGRX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-71.62%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.07%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-40.25%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-40.25%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.69%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-15.97%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.74%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FDGRX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.15% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.21%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.30%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

24.68%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

23.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.33%

-0.14%