PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с CMBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с CMBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Cmb.Tech NV (CMBT).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и CMBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Cmb.Tech NV (CMBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и CMBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
CMBT
Cmb.Tech NV		31.76%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%83.37%-24.03%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у CMBT с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции CMBT по среднегодовой доходности: 21.43% против 9.57% соответственно.

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%

CMBT

1 день
1.77%
1 месяц
-14.58%
С начала года
31.76%
6 месяцев
36.14%
1 год
40.79%
3 года*
-0.16%
5 лет*
13.07%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Cmb.Tech NV

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с QQQHCMBT с GSIBCMBT с BSD2.DECMBT с PSTG

Доходность на риск

FCGSX vs. CMBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c CMBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Cmb.Tech NV (CMBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXCMBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.01

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

4.93

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. CMBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CMBT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и CMBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXCMBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.23

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.18

+0.69

Корреляция

Корреляция между FCGSX и CMBT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и CMBT

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности CMBT в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
CMBT
Cmb.Tech NV		0.79%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и CMBT

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки CMBT в -57.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и CMBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXCMBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-57.21%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-19.70%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-57.21%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-57.21%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-30.41%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-25.31%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

8.02%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и CMBT

Текущая волатильность для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) составляет 6.66%, в то время как у Cmb.Tech NV (CMBT) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXCMBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

12.29%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

27.91%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

42.87%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

42.58%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

40.86%

-17.71%