PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FCGSX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 21.96% против 23.66% соответственно.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FCGSX и BPTRX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.38

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.85

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

10.35

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между FCGSX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и BPTRX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и BPTRX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-64.11%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.79%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-49.87%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-51.26%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.65%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-13.82%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.08%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и BPTRX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.78%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

22.21%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

33.35%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

33.90%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

32.72%

-9.53%