PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.65%/yr vs -0.80%/yr for PXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности FCG и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 46.18%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 4.65% против -0.80% соответственно.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between FCG and PXJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FCG and PXJ has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCG и PXJ

Секторы
FCG
PXJ

Энергетика

99.2%
92.6%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

FCG
99.2%
PXJ
92.6%

Технологии

FCG
0.8%
PXJ

-

Сырьевые материалы

FCG

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

FCG

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

PXJ

-

Финансовые услуги

FCG

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

FCG

-

PXJ

-

Промышленность

FCG

-

PXJ
5.2%

Недвижимость

FCG

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

FCG

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

FCG vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.17

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.92

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

8.24

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

23.98

-18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.17

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCG и PXJ

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-94.82%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.10%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-40.03%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-40.03%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-87.72%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-66.60%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-55.67%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.46%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и PXJ

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.75%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

18.30%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

26.41%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

34.57%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

39.47%

-1.17%

Сравнение комиссий FCG и PXJ

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и PXJ

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PXJ в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FCG and PXJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, FCG leads with 4.65% vs -0.80% for PXJ. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCG has performed better with a 4.65% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.15% for FCG.

FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор