Сравнение FCG с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
FCG и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 35.99% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 7.31% против -0.66% соответственно.
FCG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 7.31%
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и PSCE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
FCG vs. PSCE — Ранг доходности на риск
FCG
PSCE
Сравнение FCG c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.94 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.52 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.09 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FCG и PSCE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PSCE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.02% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и PSCE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -96.21% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -25.44% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -45.42% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -90.70% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.58% | -74.65% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -58.66% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 7.59% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PSCE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.33% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 18.54% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 35.47% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 38.21% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 43.44% | -5.16% |