Сравнение FCG с PMBS
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO. FCG is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, FCG returned 32.99% vs 7.55% for PMBS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FCG charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности FCG и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 0.90%.
FCG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 4.65%
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 27.71% | -2.28% | 1.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.90% | 8.92% | -2.75% |
Correlation
The correlation between FCG and PMBS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.17 |
The correlation between FCG and PMBS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. PMBS — Ранг доходности на риск
FCG
PMBS
Сравнение FCG c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.56 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.70 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.83 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FCG и PMBS
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -4.35% | -92.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -2.97% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -1.55% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -1.14% | -64.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 0.87% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и PMBS
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 1.52% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 3.10% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 4.22% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 4.88% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 4.88% | +33.42% |
Сравнение комиссий FCG и PMBS
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и PMBS
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.15% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and PMBS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCG has higher volatility (9.60%) compared to PMBS (1.52%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, FCG leads with 32.99% vs 7.55% for PMBS. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCG has performed better with a 32.99% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.15% for FCG.
FCG is categorized as Energy Equities, while PMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCG и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор