PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 3.65%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FCG charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FCG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.23% соответственно.

FCG

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
17.67%
С начала года
18.73%
1 год
22.60%
3 года*
8.23%
5 лет*
17.73%
10 лет*
3.65%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		18.73%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FCG and NFTY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.17

The correlation between FCG and NFTY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCG и NFTY

Секторы
FCG
NFTY

Энергетика

99.0%
8.5%

Технологии

1.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Энергетика

FCG
99.0%
NFTY
8.5%

Технологии

FCG
1.0%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

FCG

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

FCG

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FCG

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

FCG

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

FCG

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

FCG

-

NFTY
9.9%

Промышленность

FCG

-

NFTY
8.5%

Недвижимость

FCG

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

FCG

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FCG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.62

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.85

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.56

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

-1.34

+4.35

FCG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCG и NFTY

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-47.67%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-16.14%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-21.55%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-21.55%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-47.67%

-37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.06%

-16.22%

-59.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-9.63%

-55.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

6.82%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и NFTY

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.01%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

12.58%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

14.72%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

17.40%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

20.64%

+17.59%

Сравнение комиссий FCG и NFTY

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и NFTY

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.31%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FCG and NFTY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (6.71%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 3.65% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FCG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.93% for NFTY.

FCG is categorized as Energy Equities, while NFTY is India Equities. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.80% for NFTY.

FCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор