Сравнение FCG с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FCG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCG и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 34.87% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и IGLD
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FCG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FCG
IGLD
Сравнение FCG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.69 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.17 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.27 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 9.64 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.06 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между FCG и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и IGLD
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и IGLD
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -18.59% | -78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -17.56% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -18.59% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -10.51% | -62.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -5.01% | -60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.13% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 7.21%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 10.62% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 21.23% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 23.76% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 14.90% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 14.86% | +23.43% |