Сравнение FCG с GXPE
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности FCG и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
FCG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 4.38%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 27.92% | 1.84% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between FCG and GXPE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. GXPE — Ранг доходности на риск
FCG
GXPE
Сравнение FCG c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.15 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок FCG и GXPE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -12.37% | -84.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.21% | -7.12% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -3.23% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 20.38% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 20.38% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 20.38% | +17.91% |
Сравнение комиссий FCG и GXPE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и GXPE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.14% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and GXPE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.
FCG has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.92% for GXPE.
FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для FCG и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор