PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с CRAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.65%/yr vs 13.28%/yr for CRAK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCG charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности FCG и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 4.65% против 13.28% соответственно.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		33.23%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between FCG and CRAK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.60

The correlation between FCG and CRAK shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCG и CRAK

Секторы
FCG
CRAK

Энергетика

99.2%
98.9%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
CRAK
98.9%

Технологии

FCG
0.8%
CRAK

-

Сырьевые материалы

FCG

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

FCG

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

CRAK

-

Финансовые услуги

FCG

-

CRAK

-

Здравоохранение

FCG

-

CRAK

-

Промышленность

FCG

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

FCG

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

FCG

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

FCG vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.70

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.76

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.93

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

22.48

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.70

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FCG и CRAK

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-58.80%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.57%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-35.61%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-35.61%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-58.80%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-3.81%

-70.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-12.50%

-52.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.02%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и CRAK

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.74%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

14.27%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

18.35%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

20.61%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

22.16%

+16.14%

Сравнение комиссий FCG и CRAK

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и CRAK

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CRAK в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%

Часто задаваемые вопросы

FCG and CRAK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to CRAK (6.74%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.28% vs 4.65% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.28% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.51% for CRAK.

FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор