PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFY с TDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FCFY и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и TDIV

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-7.94%16.76%11.28%11.06%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.96%25.27%24.43%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.96%.

FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
3.22%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
29.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.44%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с RDVYFCFY с vfloFCFY с DSTLFCFY с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FCFY и TDIV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FCFY vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.24

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.87

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.26

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

7.82

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.24

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCFY и TDIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и TDIV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TDIV в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.50%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и TDIV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFYTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-31.97%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-13.07%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-7.87%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.88%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и TDIV

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFYTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.22%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.70%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

23.52%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

20.46%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

20.73%

-3.02%