PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCFY с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с SEIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past year, FCFY returned 13.60% vs 37.39% for SEIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 17.61%.

FCFY

1 день
1.21%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
1.06%
С начала года
2.26%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и SEIV

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		2.26%16.76%11.28%11.06%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%10.73%

Correlation

The correlation between FCFY and SEIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between FCFY and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и SEIV

Секторы
FCFY
SEIV

Технологии

40.9%
37.6%

Финансовые услуги

10.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.5%

Промышленность

5.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
6.0%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

FCFY
40.9%
SEIV
37.6%

Финансовые услуги

FCFY
10.7%
SEIV
14.0%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.9%
SEIV
10.1%

Здравоохранение

FCFY
9.8%
SEIV
9.9%

Коммуникационные услуги

FCFY
9.2%
SEIV
10.5%

Промышленность

FCFY
5.6%
SEIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

FCFY
4.8%
SEIV
3.7%

Энергетика

FCFY
3.4%
SEIV
2.5%

Коммунальные услуги

FCFY
2.2%
SEIV
6.0%

Недвижимость

FCFY
1.9%
SEIV
0.3%

Сырьевые материалы

FCFY
1.6%
SEIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с LVDS
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

FCFY vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFYSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.98

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.09

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.41

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

19.96

-17.11

FCFY vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFY и SEIV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-18.18%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.95%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.41%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.45%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.88%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и SEIV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.53%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.49%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.59%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.57%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.57%

+0.86%

Сравнение комиссий FCFY и SEIV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и SEIV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SEIV в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.44%1.48%1.76%0.73%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and SEIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.35%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 37.39% vs 13.60% for FCFY. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 37.39% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.44% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор