PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCFY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 13.60% vs 49.81% for QCLN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

FCFY

1 день
1.21%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
1.06%
С начала года
2.26%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и QCLN

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		2.26%16.76%11.28%11.06%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-8.15%

Correlation

The correlation between FCFY and QCLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FCFY and QCLN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCFY и QCLN

Секторы
FCFY
QCLN

Технологии

40.9%
47.6%

Финансовые услуги

10.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Промышленность

5.6%
24.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
8.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
7.8%

Технологии

FCFY
40.9%
QCLN
47.6%

Финансовые услуги

FCFY
10.7%
QCLN
1.4%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.9%
QCLN
10.2%

Здравоохранение

FCFY
9.8%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

FCFY
9.2%
QCLN

-

Промышленность

FCFY
5.6%
QCLN
24.8%

Потребительский защитный сектор

FCFY
4.8%
QCLN

-

Энергетика

FCFY
3.4%
QCLN
0.1%

Коммунальные услуги

FCFY
2.2%
QCLN
8.1%

Недвижимость

FCFY
1.9%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.6%
QCLN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с LVDS
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FCFY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFYQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.27

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.76

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.11

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

7.47

-4.63

FCFY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFY и QCLN

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-76.18%

+54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-23.78%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-39.53%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-43.37%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.68%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и QCLN

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

16.47%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

32.45%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

39.56%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

38.88%

-21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

35.41%

-17.98%

Сравнение комиссий FCFY и QCLN

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и QCLN

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.44%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and QCLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FCFY (4.35%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 49.81% vs 13.60% for FCFY. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 49.81% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.16% for QCLN.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор