Сравнение FCFY с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
FCFY и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFY и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | -0.43% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и ELCV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
FCFY vs. ELCV — Ранг доходности на риск
FCFY
ELCV
Сравнение FCFY c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 8.15 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и ELCV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и ELCV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ELCV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и ELCV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -18.38% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -11.79% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.86% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.12% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.48% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и ELCV
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.55% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.89% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.17% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.72% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.72% | +1.99% |