PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 65.82% for AIRR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и AIRR

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%9.11%

Correlation

The correlation between FCFY and AIRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.67

The correlation between FCFY and AIRR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и AIRR

Секторы
FCFY
AIRR

Технологии

37.4%
0.5%

Финансовые услуги

11.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

5.8%
84.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FCFY
37.4%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
AIRR

-

Здравоохранение

FCFY
10.1%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
AIRR

-

Промышленность

FCFY
5.8%
AIRR
84.6%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
AIRR

-

Энергетика

FCFY
4.0%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
AIRR

-

Недвижимость

FCFY
1.9%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FCFY vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.61

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.37

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.05

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

18.68

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.61

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FCFY и AIRR

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-42.37%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.09%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.86%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.43%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.53%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и AIRR

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.72%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.87%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

19.82%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

25.40%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

25.29%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

26.29%

-8.75%

Сравнение комиссий FCFY и AIRR

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и AIRR

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and AIRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FCFY (4.72%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 20.70% for FCFY. On fees, FCFY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCFY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.13% for AIRR.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while AIRR is Building & Construction. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор