PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFS с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstCash, Inc. (FCFS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstCash, Inc. (FCFS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFS и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
FCFS
FirstCash, Inc.		19.43%55.68%-3.20%26.45%30.14%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCFS показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

FCFS

1 день
1.02%
1 месяц
-3.64%
С начала года
19.43%
6 месяцев
25.70%
1 год
58.62%
3 года*
27.37%
5 лет*
24.57%
10 лет*
17.03%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstCash, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с OMFFCFS с TRVFCFS с SPYFCFS с GDOTFCFS с VOOFCFS с LLY
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

FCFS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.47

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.77

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

10.77

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFS на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Корреляция

Корреляция между FCFS и GDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFS и GDE

Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCFS
FirstCash, Inc.		0.86%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFS и GDE

Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.26%

-32.01%

-58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-22.66%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-16.07%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-7.75%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.84%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFS и GDE

Текущая волатильность для FirstCash, Inc. (FCFS) составляет 8.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FCFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

12.02%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

25.26%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

32.25%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

26.19%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.44%

26.19%

+4.25%