Сравнение FCFAX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.15% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и VIITX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
FCFAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
FCFAX
VIITX
Сравнение FCFAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.80 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.65 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.66 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.91 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.41 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и VIITX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и VIITX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и VIITX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -11.86% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.89% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -11.86% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -11.86% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.30% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.15% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и VIITX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.15% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.72% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.74% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.82% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.05% | +0.19% |