Сравнение FCFAX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 1.07% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и TSDLX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
FCFAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
FCFAX
TSDLX
Сравнение FCFAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.76 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 8.03 | -6.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.14 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 7.19 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 29.03 | -23.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.76 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и TSDLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и TSDLX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и TSDLX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -7.86% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.26% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -7.86% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.05% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.83% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.31% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и TSDLX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.40% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.30% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.24% | +1.00% |