PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и TSDLX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FCFAX
Frost Credit Fund
-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%1.07%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.


FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frost Credit Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Сравнение комиссий FCFAX и TSDLX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.


Доходность на риск

FCFAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.76

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

8.03

-6.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.14

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

7.19

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

29.03

-23.67

FCFAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.76

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCFAX и TSDLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и TSDLX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund
5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и TSDLX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TSDLX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-7.86%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.26%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-7.86%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.05%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.83%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.31%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и TSDLX

Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.30%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

2.24%

+1.00%