Сравнение FCFAX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.74% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и STBFX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
FCFAX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
FCFAX
STBFX
Сравнение FCFAX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.08 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.79 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 17.29 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.87 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и STBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и STBFX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и STBFX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -6.79% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.60% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -6.68% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -6.79% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.41% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.62% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.24% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и STBFX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.43% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.13% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.25% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.00% | +1.24% |